您现在的位置: 首页» 讲座信息

【5月10日】变系数部分非线性模型的稳健估计

】【打印】【关闭窗口 来源:本站原创 作者:统计与数学学院 编辑:王凝 发布时间:2019-05-06
      报告题目:变系数部分非线性模型的稳健估计
      主讲人:姜云卢博士(暨南大学)
      时间:2019年5月10日(周五)16:20 p.m.
      地点:北院卓远楼305
      主办单位:统计与数学学院

      摘要:本次报告中,针对变系数部分非线性模型,我们提出一种基于指数平方损失函数的稳健估计。某些条件下,该估计的渐进性质得到建立。而且,我们发展了一种新的最小-最大(MM)算法来计算非参数和参数部分的估计,并引入了一种数据驱动的程序来选择正则化参数。模拟结果表明:当数据有异常值时,我们的方法比传统的最小平方技术更稳健和有效。最后,我们用上述方法分析一个实际数据,结果表明该方法的预测效果更好。

      主讲人简介:
      姜云卢,暨南大学经济学院统计学系副教授、博士生导师。博士毕业于中山大学数学学院。目前的主要研究包括:稳健统计、高维数据分析、变量选择、深度函数和混合模型。在JASA、Technometrics等国际顶级学术期刊上发表SCI论文10余篇;先后访问了昆士兰大学、香港大学、澳门大学和南方科技大学等多所知名高校;2016年入选暨南双百英才计划第二层次;2014年入选广东省高等学校“千百十工程”第八批校级培养对象;2010年获第八次广东省统计科研优秀成果奖一等奖(排第三);并担任SII、CSDA、JNS、JAS等国际权威统计期刊的审稿人;主持和参与十多项国家级和省部级等科研项目。

果敢老街腾龙娱乐官网